Modélisation quantitative des marchés financiers PDF Download
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Book Description
De nombreux acteurs economiques sont en relation directe ou indirecte avec les marches financiers. La crise financiere actuelle temoigne de la complexite et de l'interdependance de ces relations. L'objectif de cet ouvrage est d'etudier les marches financiers a travers une analyse des rentabilites des actions. En effet, la mise en evidence des irregularites boursieres est une question recurrente en finance. Les limites des applications empiriques du Modele d'Evaluation des Actifs Financiers soulevent la question des anomalies. L'objectif retenu est donc de mieux apprehender les rentabilites en distinguant les facteurs de risque des anomalies. L'ouvrage presente une synthese d'une litterature large et riche sur les modeles d'evaluation des actifs financiers. L'ensemble des theories presentees est corrobore par des etudes empiriques plus particulierement axees sur le modele a trois facteurs de Fama et French. Cet ouvrage peut etre considere d'une part comme une introduction a la modelisation quantitative des marches financiers pour les etudiants des ecoles de commerce et d'autre part comme un document de reference pour des travaux de recherche."
Book Description
De nombreux acteurs economiques sont en relation directe ou indirecte avec les marches financiers. La crise financiere actuelle temoigne de la complexite et de l'interdependance de ces relations. L'objectif de cet ouvrage est d'etudier les marches financiers a travers une analyse des rentabilites des actions. En effet, la mise en evidence des irregularites boursieres est une question recurrente en finance. Les limites des applications empiriques du Modele d'Evaluation des Actifs Financiers soulevent la question des anomalies. L'objectif retenu est donc de mieux apprehender les rentabilites en distinguant les facteurs de risque des anomalies. L'ouvrage presente une synthese d'une litterature large et riche sur les modeles d'evaluation des actifs financiers. L'ensemble des theories presentees est corrobore par des etudes empiriques plus particulierement axees sur le modele a trois facteurs de Fama et French. Cet ouvrage peut etre considere d'une part comme une introduction a la modelisation quantitative des marches financiers pour les etudiants des ecoles de commerce et d'autre part comme un document de reference pour des travaux de recherche."
Author: Publisher: ISBN: Category : Econometrics Languages : en Pages :
Book Description
The Journal of Econometrics is designed to serve as an outlet for important new research in both theoretical and applied econometrics. The scope of the Journal includes papers dealing with estimation and other methodological aspects of the application of statistical inference to economic data, as well as papers dealing with the application of econometric techniques to substantive areas of economics. Econometric research in the traditional divisions of the discipline or in the newly developing areas of social experimentation are decidedly within the range of the Journal's interests.
Author: Karin Knorr Cetina Publisher: OUP Oxford ISBN: 0191641359 Category : Business & Economics Languages : en Pages : 640
Book Description
Recent years have seen a surge of interest in the workings of financial institutions and financial markets beyond the discipline of economics, which has been accelerated by the financial crisis of the early twenty-first century. The Oxford Handbook of the Sociology of Finance brings together twenty-nine chapters, written by scholars of international repute from Europe, North America, and Asia, to provide comprehensive coverage on a variety of topics related to the role of finance in a globalized world, and its historical development. Topics include global institutions of modern finance, types of actors involved in financial transactions and supporting technologies, mortgage markets, rating agencies, and the role of financial economics. Particular attention is given to financial crises, which are discussed in a special section, as well as to alternative forms of finance, including Islamic finance and the rise of China. The Handbook will be an indispensable tool for academics, researchers, and students of contemporary finance and economic sociology, and will serve as a reference point for the expanding international community of scholars researching these areas from a broadly-defined sociological perspective.
Author: Jean-Noël Dordain Publisher: FeniXX ISBN: 2402462159 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 224
Book Description
La complexité des marchés financiers s'est considérablement accrue ces dernières années. Le professionnel de la finance, qui gère des produits structurés, ne peut plus désormais se laisser guider par la seule intuition que lui procure son expérience, pour engager - en l'espace de quelques secondes - des sommes inconcevables dans tout autre secteur d'activité. Sur des marchés en constante expansion, les risques multifactoriels sont de moins en moins contrôlables. Dans de telles conditions, connaître précisément - et instantanément - le prix du risque, est devenu indispensable pour réussir sur les marchés financiers. La finance quantitative est l'instrument, qui permet au professionnel d'appréhender la diversité des risques auxquels il est exposé, et d'en mesurer l'ampleur. Cette discipline récente se situe à la croisée des sciences ; elle se fonde sur la théorie économique, et elle emprunte ses outils aux mathématiques et à l'informatique. Cet ouvrage a pour vocation de présenter les techniques essentielles de l'ingénierie financière. Les auteurs ont essayé d'exposer - dans un même ensemble cohérent - la théorie de l'évaluation financière et ses applications les plus récentes, qui sont à la base de la pratique quantitative dans les salles de marché.
Author: Mathieu Le Bellac Publisher: EDP Sciences ISBN: 2759833267 Category : Business & Economics Languages : fr Pages : 257
Book Description
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. »
Author: Christian Walter Publisher: World Scientific ISBN: 1783263105 Category : Business & Economics Languages : en Pages : 370
Book Description
Each financial crisis calls for — by its novelty and the mechanisms it shares with preceding crises — appropriate means to analyze financial risks. In Extreme Financial Risks and Asset Allocation, the authors present in an accessible and timely manner the concepts, methods, and techniques that are essential for an understanding of these risks in an environment where asset prices are subject to sudden, rough, and unpredictable changes. These phenomena, mathematically known as “jumps”, play an important role in practice. Their quantitative treatment is generally tricky and is sparsely tackled in similar books. One of the main appeals of this book lies in its approachable and concise presentation of the ad hoc mathematical tools without sacrificing the necessary rigor and precision.This book contains theories and methods which are usually found in highly technical mathematics books or in scattered, often very recent, research articles. It is a remarkable pedagogical work that makes these difficult results accessible to a large readership. Researchers, Masters and PhD students, and financial engineers alike will find this book highly useful.
Author: Frédéric Abergel Publisher: Cambridge University Press ISBN: 1316870480 Category : Mathematics Languages : en Pages : 242
Book Description
A limit order book is essentially a file on a computer that contains all orders sent to the market, along with their characteristics such as the sign of the order, price, quantity and a timestamp. The majority of organized electronic markets rely on limit order books to store the list of interests of market participants on their central computer. A limit order book contains all the information available on a specific market and it reflects the way the market moves under the influence of its participants. This book discusses several models of limit order books. It begins by discussing the data to assess their empirical properties, and then moves on to mathematical models in order to reproduce the observed properties. Finally, the book presents a framework for numerical simulations. It also covers important modelling techniques including agent-based modelling, and advanced modelling of limit order books based on Hawkes processes. The book also provides in-depth coverage of simulation techniques and introduces general, flexible, open source library concepts useful to readers studying trading strategies in order-driven markets.
Author: Souad Lajili Jarjir
Author: Souad Lajili Jarjir
Author: Souad Lajili Jarjir (auteur d'une thèse de gestion).)
Author: 
Author: Karin Knorr Cetina
Author: Jean-Noël Dordain
Author: Bank of Canada
Author: Mathieu Le Bellac
Author: Christian Walter
Author: Frédéric Abergel
Author: Bibliothèque centrale (Fonds Quetelet)