Introducción al análisis univariante de series temporales económicas PDF Download

Author: José Juan Cáceres Hernández
Publisher:
ISBN: 9788496477865
Category : Education
Languages : es
Pages : 423

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Author: José Juan Cáceres Hernández
Publisher:
ISBN: 9788468935256
Category :
Languages : es
Pages : 351

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Author: José Hernández Alonso
Publisher: ESIC Editorial
ISBN: 8473566459
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 10

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Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas. ÍNDICE Introducción a las series temporales.- Enfoque Box-Jenkins. Conceptos básicos.- Modelos de Series Temporales. Estimación y validación del modelo. Análisis de intervención. Elaboración de modelos ARIMA. Bibliografía

Author: José Hernández Alonso
Publisher: ESIC Editorial
ISBN: 9788473565813
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 128

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Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente, buscándose que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización uniecuacional de series temporales económicas. Autor: José Hernández Alonso es doctor en CC. Económicas y Empresariales, diplomado en Estadística,Investigación Operativa y Métodos Cuantitativos de Gestión. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador de ESIC. Es autor de otros libros sobre Econometría y análisis económico. ÍNDICE: Introducción a la regresión lineal ? Enfoque estructural. Conceptos básicos ? Modelo uniecuacional lineal? Problemas esenciales del modelo ? Elaboración de modelos estructurales ? Bibliografía.

Author: Uriel
Publisher:
ISBN: 9788472881341
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 343

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En las ultimas decadas hemos podido asistir a la aparicion de modelos y metodos estadisticos de gran importancia para el trabajo con datos de series temporales. La necesidad de disponer de predicciones lo mas precisas posibles, asi como el interes en conocer la dinamica de las distintas variables, ha originado que los metodos de analisis de series temporales hayan pasado a ocupar un lugar central en el estudio de disciplinas muy diversas.

Author: José Hernández Alonso
Publisher:
ISBN: 9788479911072
Category :
Languages : es
Pages : 210

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Author: Víctor M. Guerrero
Publisher: Cengage Learning Editores
ISBN: 9789706863263
Category :
Languages : es
Pages : 395

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CONTENIDO: Introducción al análisis de series de tiempo - Elementos de ecuaciones en diferencia - Modelos para series de tiempo univariadas - Construcción de modelos para series univariadas - Análisis de series de tiempo estacional - Pronósticos con modelos ARIMA - Análisis de series influenciadas por intervenciones - Otros tópicos de series de tiempo univariadas.

Author: César Pérez López
Publisher:
ISBN: 9788483222904
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 738

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Author: Daniel Peña
Publisher:
ISBN: 9788420669458
Category : Social Science
Languages : es
Pages : 0

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Este libro comienza con los análisis descriptivos más simples de series temporales, presenta los métodos actuales para construir modelos dinámicos y obtener predicciones y discute los problemas que constituyen las fronteras de la investigación actual en series temporales. Puede servir de texto para un curso de predicción dirigido a estudiantes de economía y administración de empresas, estadística o ingeniería y también para cursos más avanzados de doctorado en cualquier rama científica. Su enfoque es aplicado, con numerosos ejemplos que ilustran el análisis y predicción de series reales con los paquetes estadísticos más utilizados.

Author: Jaume Arnau Gras
Publisher: Edicions Universitat Barcelona
ISBN: 9788483382509
Category : Social Science
Languages : es
Pages : 444

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El diseño de series temporales constituye, en la actualidad, una de las herramientas de trabajo insustituibles dentro del ámbito social y psicológico. En especial, cuando se plantean estudios donde los datos o las observaciones se toman en función del tiempo. El presente texto ofrece al estudioso de los procesos del tiempo una doble perspectiva del diseño.