Author: Libros TécnicosPublisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530459247
Category :
Languages : es
Pages : 190
Book Description
Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza EVIEWS y TRAMO/SEATS. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.