Développements de méthodes d'analyse spectrale autorégressive PDF Download
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Author: Nadine Martin Publisher: ISBN: Category : Languages : fr Pages : 192
Book Description
ADAPTATION D'UNE METHODE AUTOREGRESSIVE A L,ESTIMATION D,UNE DENSITE SPECTRALE EVOLUTIVE. LE SIGNAL ETUDIE N'EST PLUS STATIONNAIRE SUR LA DUREE TOTALE D'OBSERVATION MAIS LOCALEMENT STATIONNAIRE SUR UNE DUREE PLUS COURTE. SOIT UN SIGNAL A N-DIMENSIONS, ON EXPRIME LA MATRICE SPECTRALE CONTENANT LES SPECTRES DE CHAQUE COMPOSANTE ET ON ESTIME LES INTERSPECTRES DE TOUTES LES COMPOSANTES PRISES 2 A 2 PAR UN FILTRAGE AR VECTORIEL. ETUDE D'UN FILTRAGE A DEUX DIMENSIONS PERMETTANT D'AVOIR ACCES AUX RELATIONS STATISTIQUES ENTRE LES DEUX COMPOSANTES PAR L'ESTIMATION DU COEFFICIENT DE COHERENCE
Author: Nadine Martin Publisher: ISBN: Category : Languages : fr Pages : 192
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ADAPTATION D'UNE METHODE AUTOREGRESSIVE A L,ESTIMATION D,UNE DENSITE SPECTRALE EVOLUTIVE. LE SIGNAL ETUDIE N'EST PLUS STATIONNAIRE SUR LA DUREE TOTALE D'OBSERVATION MAIS LOCALEMENT STATIONNAIRE SUR UNE DUREE PLUS COURTE. SOIT UN SIGNAL A N-DIMENSIONS, ON EXPRIME LA MATRICE SPECTRALE CONTENANT LES SPECTRES DE CHAQUE COMPOSANTE ET ON ESTIME LES INTERSPECTRES DE TOUTES LES COMPOSANTES PRISES 2 A 2 PAR UN FILTRAGE AR VECTORIEL. ETUDE D'UN FILTRAGE A DEUX DIMENSIONS PERMETTANT D'AVOIR ACCES AUX RELATIONS STATISTIQUES ENTRE LES DEUX COMPOSANTES PAR L'ESTIMATION DU COEFFICIENT DE COHERENCE
Author: El Makki Yacoubi-Soussane Publisher: ISBN: Category : Languages : fr Pages :
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ETUDE DES PRINCIPALES METHODES ALGORITHMIQUES D'ANALYSE SPECTRALE PARAMETRIQUE REPOSANT SUR UNE MODELISATION AUTOREGRESSIVE QUI FAIT APPEL AUX TECHNIQUES DE PREDICTION LINEAIRE AVANCE ET/OU RETROGRADE, DE FILTRE TRANSVERSE SYMETRIQUE... COMPARAISON A D'AUTRES METHODES D'ESTIMATION SPECTRALE PERMETTANT UNE IDENTIFICATION PLUS COMPLETE DE CHAQUE COMPOSANTE DU SIGNAL ANALYSE (LA METHODE DE PRONY ET DELLE DE PISARENKO)
Author: G. Longo Publisher: Springer ISBN: 3709126207 Category : Technology & Engineering Languages : en Pages : 180
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The concept of time and frequency representation of signals dates back to the first notation for music. From a mathematical viewpoint we can associate the time function to its Fourier transform. This book introduces a useful representation of signals simultaneously in time and frequency.
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LES METHODES D'ANALYSE SPECTRALE DE TYPE AUTOREGRESSIF DONNENT DE BONS RESULTATS DANS LE TRAITEMENT DE SERIES DE DONNEES COMPORTANT UN OU PLUSIEURS PICS CARACTERISTIQUES. LEUR APPLICATION AU TRAITEMENT DES SIGNAUX DE TYPE TURBULENT "MESURES" EN SITE NATUREL PRESENTE UN DOUBLE INTERET: D'UNE PART DANS LE CAS DES MESURES DE TURBULENCE DE V EFFECTUEES DANS LA COUCHE LIMITE ATMOSPHERIQUE, CES METHODES D'ANALYSE SPECTRALE APPORTENT UNE INFORMATION TRES IMPORTANTE SUR LA PENTE DES SPECTRES DANS LA ZONE INERTIELLE DE KOLMOGAROV, INFORMATION DIFFICILEMENT ACCESSIBLE PAR LES METHODES CLASSIQUES; D'AUTRE PART, DANS LE CAS DES MESURES DE TURBULENCE DE V EFFECTUEES DANS L'EAU AU VOISINAGE DE LA SURFACE MARINE, ELLES POURRONT PERMETTRE D'EFFECTUER UNE ANALYSE SPECTRALE DE L'EVOLUTION DES "POCHES" DE TURBULENCE OBSERVEES DONT LA FAIBLE DUREE INTERDIT LE TRAITEMENT PAR LES METHODES CLASSIQUES
Author: André Ferrari Publisher: ISBN: Category : Languages : fr Pages : 159
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Le thème de ce mémoire est l'estimation d'un signal composé de sinusoïdes complexes entachées d'un bruit Gaussien. Le problème est tout d'abord abordé d'un point de vue statistique. Dans un premier temps, le bruit est supposé blanc. Différents algorithmes originaux basés sur la décomposition spectrale de la matrice d'autocorrélation du processus et sur la soustraction de bruit sont proposés. Le cas particulier d'un signal périodique est envisagé. Dans un second temps, le bruit est supposé coloré. Des solutions utilisant les cumulants d'ordre quatre du signal sont alors étudiées. Le problème est également considéré d'un point de vue déterministe. Une approche générale du problème basée sur la compensation d'une matrice de mesures sous un certain nombre de contraintes structurelles est développée. Enfin, des simulations sur signaux synthétiques permettent d'étudier les performances des différents algorithmes.
Author: Bernard Goldfarb Publisher: ISBN: Category : Languages : fr Pages : 0
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L'étude structurelle des séries temporelles est envisagée pour identifier les composantes essentielles, étudier les interventions, et analyser les familles de spectres. Des outils permettant des interprétations plus faciles que les modèles développés dans le domaine des temps sont proposés dans le domaine des fréquences. L'estimation spectrale non paramétrique (fenêtrage) est présentée dans la dualité de Fourier. La recherche adaptative d'une fenêtre de lissage et de son paramétrage est abordée d'une part au travers d'indices de précision des densités spectrales estimées, et d'autre part a l'aide d'un indicateur de sélection construit sur les estimateurs des critères de validation croisée. Pour les méthodes d'estimation spectrale autorégressive, l'intérêt d'une identification de modèles conduisant a des ensembles (portefeuilles) de densités admissibles est mis en évidence, ainsi que la qualité des estimateurs de Burg. La validation des estimateurs par des statistiques obtenues par rééchantillonnage (bootstrap) est proposée pour la cohérence de l'approche paramétrique, notamment pour une série unique mais de longueur suffisante. L'intérêt des représentations autorégressives pour ces études structurelles est alors souligné par l'approche globale de l'estimation autorégressive et de l'analyse des perturbations. L'identification et l'estimation des périodicités sont abordées pour répondre au problème des périodicités (et pseudo-périodicités) multiples. Les procédures de tests construits sur des moyennes élaguées sont indiquées comme ayant les meilleures performances. La comparaison de densités spectrales est abordée par différents tests. Une méthode exploratoire de classification des densités spectrales, complémentaire à l'estimation spectrale non paramétrique, permettant l'utilisation de variables illustratives et s'appliquant même à des séries courtes, est développée et illustrée.
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ANALYSE SPECTRALE AUTOREGRESSIVE SCALAIRE: TECHNIQUE D'ESTIMATION DE LA DENSITE SPECTRALE; ETUDE EXPERIMENTALE DE LA RESOLUTION, ETUDE THEORIQUE DE POUVOIR DE RESOLUTION. ANALYSE SPECTRALE AUTOREGRESSIVE VECTORIELLE: TECHNIQUE D'ESTIMATION DE LA MATRICE SPECTRALE; APPLICATION DES METHODES AUTOREGRESSIVES VECTORIELLES; RELATION ARMA SCALAIRE ET AR VECTORIEL
Author: Nadine Martin
Author: Nadine Martin
Author: El Makki Yacoubi-Soussane
Author: G. Longo
Author: MICHEL.. DUPE
Author: 
Author: André Ferrari
Author: 
Author: Bernard Goldfarb
Author: Mohamed Gharbi
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