SERIES TEMPORALES a Través de STATGRAPHICS CENTURION PDF Download

Author: Maria Perez Marques
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781495347825
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 134

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Book Description
Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios, las cifras de ingresos y gastos de las empresas o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el comportamiento de los individuos son frecuentes en ciencias sociales, el tiempo es un parámetro importante en los conjuntos de series temporales. El libro comienza tratando los conceptos iniciales de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza el software STATGRAPHICS.En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Csar Lpez Prez
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781534981980
Category :
Languages : es
Pages : 196

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Book Description
Las t�cnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento te�rico previo. Entre este grupo de t�cnicas se encuentran los modelos de series temporales. Formalmente, la aplicaci�n de todo modelo debe superar las fases de identificaci�n objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimaci�n (proceso de c�lculo de los par�metros del modelo elegido para los datos en la fase de identificaci�n), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicci�n (proceso de utilizaci�n del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Este texto profundiza en todas esta fases mediante la metodolog�a de BOX-JENKINS de los modelos ARIMA. Asimismo, tambi�n se tratan los modelos del an�lisis de la intervenci�n y de la funci�n de transferencia. Todas las t�cnicas mencionadas se desarrollan en este libro a trav�s de STATGRAPHICS CENTURION y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos que clarifican los conceptos.

Author: Maria Perez Marques
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781495337512
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 252

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Book Description
Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios, las cifras de ingresos y gastos de las empresas o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el comportamiento de los individuos son frecuentes en ciencias sociales, el tiempo es un parámetro importante en los conjuntos de series temporales. El libro comienza tratando los conceptos iniciales de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoprotectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jemkins a través de la metodolgía ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones (modelos VAR y VARMA). En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción, se utiliza el software SAS.En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Cesar Lopez
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781483937175
Category :
Languages : es
Pages : 182

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La clasificación inicial de las técnicas de análisis de datos distingue entre técnicas predictivas, en las que las variables pueden clasificarse inicialmente en dependientes e independientes (similares a las técnicas del análisis de la dependencia o métodos explicativos del análisis multivariante), técnicas descriptivas, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o métodos descriptivos del análisis multivariante) y técnicas auxiliares. Las técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento teórico previo. Entre este grupo de técnicas se encuentran los modelos de series temporales. Formalmente, la aplicación de todo modelo debe superar las fases de identificación objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimación (proceso de cálculo de los parámetros del modelo elegido para los datos en la fase de identificación), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicción (proceso de utilización del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Este texto profundiza en todas esta fases mediante la metodología de BOX-JENKINS de los modelos ARIMA. Asimismo, también se trata el Análisis de la Correlación Canónica.Por otra parte, entre las técnicas descriptivas destacan las técnicas de reducción de la dimensión, incluyendo Análisis de Componentes Principales, Análisis Factorial y Análisis de Correspondencias, así como las técnicas de clasificación y segmentación, que incluyen Análisis Clúster y Análisis Discriminante. Todas las técnicas mencionadas se tratan en este libro y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos que clarifican los conceptos.

Author: Ramon E. Moore
Publisher: SIAM
ISBN: 089871771X
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 223

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An update on the author's previous books, this introduction to interval analysis provides an introduction to INTLAB, a high-quality, comprehensive MATLAB toolbox for interval computations, making this the first interval analysis book that does with INTLAB what general numerical analysis texts do with MATLAB.

Author: Svetlozar T. Rachev
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 0470249242
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 351

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Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real-world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management—since these are the areas in finance where Bayesian methods have had the greatest penetration to date.

Author: Adrian Baddeley
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387311440
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 312

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Point process statistics is successfully used in fields such as material science, human epidemiology, social sciences, animal epidemiology, biology, and seismology. Its further application depends greatly on good software and instructive case studies that show the way to successful work. This book satisfies this need by a presentation of the spatstat package and many statistical examples. Researchers, spatial statisticians and scientists from biology, geosciences, materials sciences and other fields will use this book as a helpful guide to the application of point process statistics. No other book presents so many well-founded point process case studies. From the reviews: "For those interested in analyzing their spatial data, the wide variatey of examples and approaches here give a good idea of the possibilities and suggest reasonable paths to explore." Michael Sherman for the Journal of the American Statistical Association, December 2006

Author: Alfredo Rizzi
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3790817090
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 530

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International Association for Statistical Computing The International Association for Statistical Computing (IASC) is a Section of the International Statistical Institute. The objectives of the Association are to foster world-wide interest in e?ective statistical computing and to - change technical knowledge through international contacts and meetings - tween statisticians, computing professionals, organizations, institutions, g- ernments and the general public. The IASC organises its own Conferences, IASC World Conferences, and COMPSTAT in Europe. The 17th Conference of ERS-IASC, the biennial meeting of European - gional Section of the IASC was held in Rome August 28 - September 1, 2006. This conference took place in Rome exactly 20 years after the 7th COMP- STAT symposium which was held in Rome, in 1986. Previous COMPSTAT conferences were held in: Vienna (Austria, 1974); West-Berlin (Germany, 1976); Leiden (The Netherlands, 1978); Edimbourgh (UK, 1980); Toulouse (France, 1982); Prague (Czechoslovakia, 1984); Rome (Italy, 1986); Copenhagen (Denmark, 1988); Dubrovnik (Yugoslavia, 1990); Neuchˆ atel (Switzerland, 1992); Vienna (Austria,1994); Barcelona (Spain, 1996);Bristol(UK,1998);Utrecht(TheNetherlands,2000);Berlin(Germany, 2002); Prague (Czech Republic, 2004).

Author: Jorge Mateu Mahiques
Publisher: Netbiblo
ISBN: 849745412X
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 90

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This monograph presents a general methodology which is shown to be valid in the analysis of spatial point structures and that is certainly easier to use by non-expert researchers coming from other applied sciences than other much modern techniques. We suggest that the local conditioning approach has the advantage that it is statistically efficient, easy to correct for edge-effects and provides similar results than other (more complicated) likelihood-based methods. We show a mathematical justification to prove that any purely inhibitory pairwise interaction point process (pipp) can be obtained as the limit of a sequence of auto-Poisson lattice schemes and within this context we develop the pseudolikelihood estimating equations. We particularly focus on developing a Monte Carlo simulation study to analyze the behaviour of the parameter s of a particular pipp model derived using this technique. We also stress that this methodology has a wide range of applications in many fields, particularly in economy and demography.

Author: Adrian Baddeley
Publisher: Publicacions de la Universitat Jaume I
ISBN: 9788480214759
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 320

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Este libro de proceedings se edita para ponerlo a disposición de los asistentes a la Internacional Conference on Spatial Pont Process Modelling and its Applications (SPPA), realizada en Benicàssim en abril de 2004.