Modélisation, impact et gestion du risque de pandémie de grippe en assurance prévoyance dans le cadre de solvabilité 2 PDF Download
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Book Description
La grippe aviaire H5N1 et la récente grippe A (H1N1) ont rappelé aux assureurs qu'ils pouvaient craindre l'occurence d'un risque de pandémie. L'objectif de cette thèse est de déterminer comment modéliser la propagation du virus de la grippe, quantifier ce risque dans le cadre de Solvabilité 2, et s'en couvrir. Une première partie se concentre sur le calcul du coût humain et financier d'une pandémie de grippe, et s'appuie sur la construction d'un modèle épidémiologique intégrant les spécificités de l'activité d'assurance. Une attention particulière est portée à la mise en \oe{}uvre pratique de ce modèle en utilisant les données empiriques qui proviennent de la pandémie de grippe A(H1N1). Une seconde partie porte sur l'intégration du risque de pandémie dans un Modèle Interne Partiel, en respectant les exigences de Solvabilité 2. Nous proposons une modélisation du risque de mortalité tenant compte du type de données disponibles. Ce modèle permet alors de déterminer l'impact d'une pandémie en terme de valeur et de capital. Une troisième partie analyse les différentes stratégies de couverture possibles pour un assureur pour faire face au risque de pandémie. Plusieurs axes de réflexion sont proposés, et des critères de choix sont établis pour aider le décideur à déterminer la stratégie optimale pour son activité.
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La grippe aviaire H5N1 et la récente grippe A (H1N1) ont rappelé aux assureurs qu'ils pouvaient craindre l'occurence d'un risque de pandémie. L'objectif de cette thèse est de déterminer comment modéliser la propagation du virus de la grippe, quantifier ce risque dans le cadre de Solvabilité 2, et s'en couvrir. Une première partie se concentre sur le calcul du coût humain et financier d'une pandémie de grippe, et s'appuie sur la construction d'un modèle épidémiologique intégrant les spécificités de l'activité d'assurance. Une attention particulière est portée à la mise en \oe{}uvre pratique de ce modèle en utilisant les données empiriques qui proviennent de la pandémie de grippe A(H1N1). Une seconde partie porte sur l'intégration du risque de pandémie dans un Modèle Interne Partiel, en respectant les exigences de Solvabilité 2. Nous proposons une modélisation du risque de mortalité tenant compte du type de données disponibles. Ce modèle permet alors de déterminer l'impact d'une pandémie en terme de valeur et de capital. Une troisième partie analyse les différentes stratégies de couverture possibles pour un assureur pour faire face au risque de pandémie. Plusieurs axes de réflexion sont proposés, et des critères de choix sont établis pour aider le décideur à déterminer la stratégie optimale pour son activité.
Author: Jacques Janssen Publisher: Lavoisier ISBN: 2746238063 Category : Actuarial science Languages : fr Pages : 259
Book Description
Virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1) la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien. Drame humain majeur, ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. À l'exception de la grippe espagnole de 1918, nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser, appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes Solvabilité II qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographier l'ensemble des risques. Dès lors, comment modéliser une pandémie ? Comment évaluer son coût ? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers (réassureur, marchés financiers via la titrisation) ? Quelle stratégie de couverture choisir ? Cet ouvrage modélise, pour la première fois, le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.
Author: Marine Corlosquet-Habart
Author: Marine Corlosquet-Habart
Author: Jacques Janssen