Author: Pilar GonzálezPublisher:
ISBN:
Category :
Languages : es
Pages : 20
Book Description
Error cuadrático medio de predicción para modelos estructurales de series temporales
Author: Pilar GonzálezError Cuadrático Medio de Predicción Para Modelos Estructurales de Series Temporales
Author: Pilar González CasimiroPublisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 0
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Error Cuadrático Medio de Preducción Para Modelos Estructurales de Series Temporales
Author: Pilar GonzálezSeries temporales
Author: Montserrat Pepió ViñalsPublisher: Univ. Politèc. de Catalunya
ISBN: 8483016362
Category : Mathematics
Languages : es
Pages : 161
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Este libro ha sido escrito y editado para los estudios de 2o ciclo de Ingeniería de Organización Industrial que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Las series temporales presentan un conjunto de técnicas estadísticas que permiten, no sólo estudiar y modelizar el comportamiento de un fenómeno que evoluciona a lo largo del tiempo, sino también realizar previsiones de los valores que se alcanzarán en el futuro.
Predicción con modelos de series temporales
Author: Agustín MaravallPublisher:
ISBN:
Category : Time-series analysis
Languages : es
Pages : 56
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Bibliographie der Staats-und Wirtschaftswissenschaften
Author: Modelos Multivariantes de Series Temporales
Author: César LópezPublisher: CreateSpace
ISBN: 9781507709894
Category :
Languages : es
Pages : 198
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El análisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la predicción. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea difícil. La metodología matemática subyacente no es trivial y su aplicación práctica presenta muchos obstáculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aún más dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la predicción mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extensión de la metodología de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos prácticos que ilustran los conceptos teóricos y que enseñan a aplicarlos a series reales.El contenido más importante del libro es el siguiente:ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN Y MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN Y FUNCIÓN DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P,Q) CONSTRUCCIÓN DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCIÓN DEL ERROR ESTIMACIÓN DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS COINTEGRACIÓN EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACIÓN. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXÓGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN. MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALESESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACIÓN RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIASTESTS DE RAÍCES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANÁLISIS DE LA COINTEGRACIÓN MODELOS DE CORRECCIÓN POR EL ERROR MCEEVIEWS Y LOS MODELOS DINÁMICOS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS
Bibliographie der Wirtschaftswissenschaften
Author: Time Series Prediction
Author: Andreas S. WeigendPublisher: Routledge
ISBN: 042997227X
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 665
Book Description
The book is a summary of a time series forecasting competition that was held a number of years ago. It aims to provide a snapshot of the range of new techniques that are used to study time series, both as a reference for experts and as a guide for novices.
Cause and Correlation in Biology
Author: Bill ShipleyPublisher: Cambridge University Press
ISBN: 9780521529211
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 330
Book Description
This book goes beyond the truism that 'correlation does not imply causation' and explores the logical and methodological relationships between correlation and causation. It presents a series of statistical methods that can test, and potentially discover, cause-effect relationships between variables in situations in which it is not possible to conduct randomised or experimentally controlled experiments. Many of these methods are quite new and most are generally unknown to biologists. In addition to describing how to conduct these statistical tests, the book also puts the methods into historical context and explains when they can and cannot justifiably be used to test or discover causal claims. Written in a conversational style that minimises technical jargon, the book is aimed at practising biologists and advanced students, and assumes only a very basic knowledge of introductory statistics.