Econometria de Las Series Temporales. Metodologia Box-Jenkins. Ejercicios Resueltos Con Statgraphics PDF Download

Author: Libros Técnicos
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530460236
Category :
Languages : es
Pages : 134

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Book Description
Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza STATGRAPHICS. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Libros Cientificos
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530458639
Category :
Languages : es
Pages : 152

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Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza STATGRAPHICS CENTURION. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Libros Técnicos
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530459247
Category :
Languages : es
Pages : 190

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Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza EVIEWS y TRAMO/SEATS. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Libros Técnicos
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530459759
Category :
Languages : es
Pages : 252

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Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza SAS. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Maria Perez Marques
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781495347825
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 134

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Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios, las cifras de ingresos y gastos de las empresas o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el comportamiento de los individuos son frecuentes en ciencias sociales, el tiempo es un parámetro importante en los conjuntos de series temporales. El libro comienza tratando los conceptos iniciales de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza el software STATGRAPHICS.En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Csar Lpez Prez
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781534981980
Category :
Languages : es
Pages : 196

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Las t�cnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento te�rico previo. Entre este grupo de t�cnicas se encuentran los modelos de series temporales. Formalmente, la aplicaci�n de todo modelo debe superar las fases de identificaci�n objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimaci�n (proceso de c�lculo de los par�metros del modelo elegido para los datos en la fase de identificaci�n), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicci�n (proceso de utilizaci�n del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Este texto profundiza en todas esta fases mediante la metodolog�a de BOX-JENKINS de los modelos ARIMA. Asimismo, tambi�n se tratan los modelos del an�lisis de la intervenci�n y de la funci�n de transferencia. Todas las t�cnicas mencionadas se desarrollan en este libro a trav�s de STATGRAPHICS CENTURION y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos que clarifican los conceptos.

Author: Maria Perez Marques
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781495346934
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 152

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Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios, las cifras de ingresos y gastos de las empresas o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el comportamiento de los individuos son frecuentes en ciencias sociales, el tiempo es un parámetro importante en los conjuntos de series temporales. El libro comienza tratando los conceptos iniciales de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones (modelos VAR y VARMA). En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza el software STATGRAPHICS CENTURION.En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.

Author: Cesar Perez Lopez
Publisher: Createspace Independent Pub
ISBN: 9781483941820
Category : Mathematics
Languages : es
Pages : 182

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La clasificación inicial de las técnicas de análisis de datos distingue entre técnicas predictivas, en las que las variables pueden clasificarse inicialmente en dependientes e independientes (similares a las técnicas del análisis de la dependencia o métodos explicativos del análisis multivariante), técnicas descriptivas, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o métodos descriptivos del análisis multivariante) y técnicas auxiliares. Las técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento teórico previo. Entre este grupo de técnicas se encuentran los modelos econométricos. Formalmente, la aplicación de todo modelo debe superar las fases de identificación objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimación (proceso de cálculo de los parámetros del modelo elegido para los datos en la fase de identificación), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicción (proceso de utilización del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Precisamente el principal objeto de estudio de la econometría son las técnicas predictivas a través de las distintas tipologías de modelos econométricos.Este texto profundiza en la variedad de modelos econométricos habituales que se utilizan en la medición o cuantificación en la economía. Se abordan los modelos de regresión simple y múltiple con su problemática habitual (multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad, normalidad, linealidad, etc,), los modelos de elección discreta (logit, probit, Poisson, etc.), los modelos de duración y supervivencia, los modelos de series temporales a través de la metodología de BOX-JENKINS para los modelos ARIMA y los modelos no lineales. Todas las técnicas econométricas mencionadas se tratan en este libro y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos con el software STATGRAPHICS que clarifican los conceptos.

Author: Cesar Lopez
Publisher: CreateSpace
ISBN: 9781483937175
Category :
Languages : es
Pages : 182

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La clasificación inicial de las técnicas de análisis de datos distingue entre técnicas predictivas, en las que las variables pueden clasificarse inicialmente en dependientes e independientes (similares a las técnicas del análisis de la dependencia o métodos explicativos del análisis multivariante), técnicas descriptivas, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o métodos descriptivos del análisis multivariante) y técnicas auxiliares. Las técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento teórico previo. Entre este grupo de técnicas se encuentran los modelos de series temporales. Formalmente, la aplicación de todo modelo debe superar las fases de identificación objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimación (proceso de cálculo de los parámetros del modelo elegido para los datos en la fase de identificación), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicción (proceso de utilización del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Este texto profundiza en todas esta fases mediante la metodología de BOX-JENKINS de los modelos ARIMA. Asimismo, también se trata el Análisis de la Correlación Canónica.Por otra parte, entre las técnicas descriptivas destacan las técnicas de reducción de la dimensión, incluyendo Análisis de Componentes Principales, Análisis Factorial y Análisis de Correspondencias, así como las técnicas de clasificación y segmentación, que incluyen Análisis Clúster y Análisis Discriminante. Todas las técnicas mencionadas se tratan en este libro y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos que clarifican los conceptos.

Author: Libros Técnicos
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781530460021
Category :
Languages : es
Pages : 206

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Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos más importantes en el trabajo econométrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los métodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a través de la metodología ARIMA univariante y multivariante para la obtención de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de predicción se utiliza IBM SPSS. En cuanto a la metodología, se presentarán conceptos teóricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrándolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodología y en índice creciente de dificultad.