Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos PDF Download
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Author: Maria Perez Marques Publisher: CreateSpace ISBN: 9781493638116 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 228
Book Description
Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.
Author: Maria Perez Marques Publisher: CreateSpace ISBN: 9781493638116 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 228
Book Description
Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.
Author: César Pérez López Publisher: CESAR PEREZ ISBN: Category : Business & Economics Languages : es Pages : 214
Book Description
Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS. Se desarrolan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos.
Author: Maria Perez Marques Publisher: CreateSpace ISBN: 9781492798453 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 258
Book Description
En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de análisis discriminante para la clasificación y la segmentación. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de análisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos según perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SAS, uno de los más actuales del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.
Author: Maria Perez Publisher: CreateSpace ISBN: 9781491235003 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 212
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En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométruicos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.
Author: Pablo Valderrey Publisher: CreateSpace ISBN: 9781517409586 Category : Languages : es Pages : 212
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Los modelos predictivos constituyen actualmente un área de trabajo en constante desarrollo. La disponibilidad de grandes cantidades de datos y del software necesario para su tratamiento ha llevado a la modelización a ocupar un puesto muy destacado actualmente en la mayoría de los sectores profesionales. El texto comienza con el tratamiento econométrico de los modelos predictivos dinámicos en general. La Teoría Económica y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre las mismas pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas. Toda esta tipología de modelo se trata en este libro.A continuación se analiza la estabilidad de modelos, profundizando en la temática del cambio estructural, las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. En el siguiente bloque de contenido se tratan los modelos mutidimensionales de ecuaciones simultáneas con su problemática de identificación, estimación y diagnosis.El siguiente bloque de contenido lo constituyen las series temporales multidimensionales, incorporando una amplia tipología de modelos (VAR, VARMA, VARX, SBAR, BVAR y VEC) enfocando también el problema de la cointegración desde la óptica de los modelos VAR. Se trata de una de las materias vitales en la modelización predictiva.El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos predictivos con datos de panel, incluyendo la problemática de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos de datos de panel en estructuras no lineales logit y probit.Finalmente se expone el tratamiento econométrico de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales con especial incidencia en los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales. Los modelos predictivos no lineales constituyen un área de fuerte desarrollo actualmente, ya que se utilizan en gran variedad de problemas prácticos en la Ingeniería, la Economía y otras materias.Todos los temas se introducen metodológicamente de modo sencillo y se ilustran con ejemplos y ejercicios prácticos totalmente resueltos con el software EVIEWS. El detalle en el tratamiento con el software de estos temas de econometría avanzada es un valor añadido esencial en este libro.
Author: Cesar Lopez Perez Publisher: ISBN: 9781494966386 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 192
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El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del análisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software más actual para esta materia
Author: José María Caridad y Ocerin Publisher: Reverte ISBN: 8429190171 Category : Business & Economics Languages : es Pages : 320
Book Description
En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes de las licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales. En la primera parte se tratan de los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual en los cursos de Estadística aplicada, y poniendo énfasis en los problemas que se presentan en la modelización económica y en los modelos con variables cualitativas. En la segunda parte se estudian los modelos multiecuacionales, y la última está dedicada a la teoría de series temporales y modelos dinámicos, incluyendo la metodología de Box-Jenkins, el análisis espectral y los métodos clásicos de análisis de series. En el texto se presentan numerosos problemas resueltos y propuestos, así como una introducción a los paquetes de programas econométricos, con los que se elaboran los ejemplos. Todos los conjuntos de datos manejados en los ejemplos están contenidos en un disquete adjunto, así como algunos programas auxiliares usados en el texto. También están disponibles un juego de transparencias que corresponden a los temas y ejemplos.
Author: Maria Perez Marques
Author: Maria Perez Marques
Author: César Pérez López
Author: Maria Perez Marques
Author: Maria Perez
Author: Pablo Valderrey
Author: CESAR PEREZ
Author: Ángel Alcaide Arenales
Author: Cesar Lopez Perez
Author: José María Caridad y Ocerin
Author: Antonio Argandoña